今年以来，量化基金在震荡轮动的行情中表现突出，投资价值受到市场认可。在此背景下，基金管理公司发挥优势，加大布局力度。据悉，拟由中欧基金投资总监曲径掌舵的中欧金安量化即将发行。依托于中欧基金体系化投研优势，该基金将通过基本面量化策略，力争持续挖掘市场超额收益。
华尔街归国名将曲径掌舵
据了解，中欧金安量化拟任基金经理曲径，拥有14年从业经验，自2015年起在国内管理公募基金。在加入中欧基金之前，曲径曾任职于美国知名量化投资机构千禧年基金。她擅长借助大数据赋能进行系统化投资，追求为持有人带来持续稳定的超额收益。
从过往业绩表现看，曲径在管基金长期业绩表现优异，多阶段超额收益持续稳定。截至2021年9月30日，曲径在管的三只基金近三年回报均超100%，近一年回报均超25%。以中欧数据挖掘多因子A为例，该基金成立以来回报153.97%、近三年回报166.43%、近一年回报32.05%，同期业绩比较基准为46.96%、41.41%和14.12%，超额收益显著。
大数据赋能基本面量化策略
据悉，不同于传统量化策略依托因子挖掘、量价规律和高频交易，中欧基金基本面量化策略是基于基本面逻辑驱动和数据赋能的投资方式。通过根据各行业基本面逻辑的单独建模，持续检验逻辑、优化模型，基本面量化策略力争比市场更快发现行业拐点和投资机会。
基金招募说明书显示，中欧金安量化将采用量化多因子选股模型，秉承价值投资和技术投资相结合的理念，以量化方法和数据化信息为驱动工具，结合前瞻性市场判断，通过量化模型捕捉投资价值被低估的个股。同时，中欧基金量化投研团队会持续研究模型的运作状况以及市场变化，并对模型开发迭代更新。
关注分化中的景气周期机会
作为中欧金安量化主要配置资产，中证500指数近期呈现出配置价值。业内人士认为，在基本面支撑强劲和估值具备优势的条件下，中证500或将进入弹性向上阶段。此外，中证500指数行业分布均衡，也为分散配置的量化基金提供了有利基础。
展望后市，曲径表示，市场分化或将继续，投资收益可能更多来自择股。在后续布局中，她将重点关注行业内的基本面选股模型，自下而上挖掘个股超额收益。
数据来源：基金定期报告，截至2021/9/30。中欧数据挖掘A成立于2016/1/13，业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%，, 2016-2020年涨幅分别为：10.05%、-0.53%、-19.34%、51.88%、56.92%，业绩比较基准分别为1.40%、11.14%、-14.01%、13.83%、19.92%;成立以来涨幅为153.97%，业绩比较基准为46.96%。历任基金经理任职时间：曲径(2016/1/13至今)。中欧量化驱动A成立于2018/5/16，业绩比较基准为：创业板指数收益率*95%+中债综合指数收益率* 5%， 2018-2020各年度及成立以来涨幅分别为：-15.82%、31.91%、28.28%、91.09%，业绩比较基准分别为-18.39%、33.38%、61.26%、91.59%。历任基金经理任职时间：曲径(2018/5/16至今)。中欧互通精选A成立于2018-10-08，业绩基准：MSCI中国A股国际通指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%;2019-2020各年度及成立以来涨幅分别为35.45%、46.35%、97.33%，同期基准涨幅28.03%、24.94%、44.43%。历任基金经理任期：曲径(20181008至今)钱亚婷(20211103至今)。以上产品于2020/10/31修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，不预示未来表现，也不作为任何投资建议。其中的观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
头图来源：图虫
